Ho iniziato su un desk di derivati azionari proprio durante una fase di forte volatilità, quando delta e gamma cambiavano più velocemente delle slide di qualunque corso. Lì ho capito che senza una vista di portafoglio le opzioni diventano solo rumore. Da allora lavoro per tradurre i report di rischio istituzionali in strumenti utilizzabili anche da singoli professionisti.

Provengo dal mondo del risk management, dove ogni posizione viene letta in termini di sensibilità aggregate e coerenza con i limiti fissati. Ho lavorato su report che mettevano insieme centinaia di linee di opzioni, imparando a riconoscere in fretta dove il portafoglio era esposto. Qui porto quella capacità di sintesi visiva e numerica.

Ho iniziato lato tecnologia, costruendo strumenti interni per desk di opzioni che avevano bisogno di calcoli di greche affidabili e veloci. Questo mi ha costretto a conoscere i modelli, ma anche i limiti pratici dei dati. Oggi traduco quelle esperienze in flussi di lavoro che sfruttano al meglio le piattaforme disponibili sul mercato.

Arrivo dalla consulenza a professionisti della finanza che usano opzioni per esigenze molto diverse tra loro. Questo mi ha insegnato che la stessa struttura può avere senso o meno a seconda dei vincoli specifici. Il mio contributo è riportare ogni analisi di greche dentro un contesto chiaro di obiettivi, orizzonte temporale e tolleranza al rischio.